เพลงพญาโศก เดิมทีเป็นเป็นเพลงเก่า มีมาแต่สมัยอยุธยา มีการนำไปบรรเลงเป็นเพลงเกร็ดเพื่อประกอบการแสดงละครและโขนในบทที่โศกเศร้า
ต่อมา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระนิพนธ์เพลงพญาโศก ในแบบฉบับวงดุริยางค์สากล เพื่อใช้ในงานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งฉบับดังกล่าวเป็นการนำโน๊ตดนตรีไทยมาแปลงเป็นโน๊ตสากลและเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นมาใหม่
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้บทเพลงพญาโศกฉบับนี้ในการพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ ประกาศให้เพลงพญาโศกเป็น "เพลงโศกประจำชาติ" โดยสามารถใช้ได้ใน พระราชพิธีพระบรมศพ พระศพเจ้านาย จนถึงสามัญชนทั่วไป
ทั้งนี้ใน ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพลงพญาโศก ถูกนำมาบรรเลง ร่วมกับเพลงสรรเสริญเสือป่า และเพลงสรรเสริญพระนารายณ์ นำหน้าขบวนที่ 2 ในช่วงของการอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ที่ประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ เคลื่อนเข้าสู่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง